Kolonien Baunebjerg ligger på en 51.000m2 stor naturgrund på Fanø, ca. 15 minutters gang fra centrum af Nordby, og ca. 20 minutters gang fra stranden ved Fanø Vesterhavsbad. Baunebjerg er opført af tyskerne under besættelsen som eksercerhus og garageanlæg til mandskabsvogne. Bygningerne, som bar præg af, at der hverken var taget hensyn til arkitektur eller tilpasning til landskabet, blev taget i brug som koloni i 1952. I 1987 gennemgik kolonien en totalrenovering, hvor det eneste, man bevarede af de oprindelige bygninger, var det ydre murværk.
Den store grund er oplagt til alle mulige former for udendørs sport og leg, men den helt store attraktion på Fanø er selvfølgelig havet og den fantastiske brede, hvide sandstrand. Prøv f.eks. en cykeltur eller en gåtur sydpå ad stranden til den idylliske by Sønderho, bl.a. med lille museum. Besøg også Nordby med skibsfartsmuseum, ravsliberi og mange smukke, gamle bindingsværkshuse, eller kig indenfor i et af de mange gallerier, som også findes på øen. Vil man tage helt til Esbjerg kan både fiskeauktionen, samt Sælariet, hvor man kan komme helt tæt på sælerne i de udendørs bassiner, anbefales.